⚡ Pump Signals
Метрики и события, которые вызывают мгновенный памп за 1–5 минут. Инженерный разбор для тех, кто строит бота для скальпинга: что измерять, откуда брать данные, как ранжировать.
TL;DR философия. Скальп-памп — это гонка на латентности. Ты не «предсказываешь» движение, ты детектишь свежее событие быстрее толпы и ранжируешь его по ожидаемой силе реакции. Значит нужны две вещи: (1) куча сырых метрик с низкой задержкой, (2) слой ранжирования, который из этих метрик собирает скор «насколько это запампит и как быстро». Ниже — 18 источников сигнала. Тэги: 1–5 мин сверхбыстрая реакция, 5–30 мин средняя.
A. Микроструктура рынка
01Volume delta / всплеск объёма 1–5 мин
Почему: перед движением цены почти всегда идёт аномальный объём. Резкий рост объёма за 1–5 мин относительно скользящего среднего — самый честный ранний сигнал.
Как мерить: Z-score объёма
z = (vol_1m − mean) / std по окну ~60 мин, триггер при z>3–4. Данные: WebSocket Binance @kline_1m/@aggTrade, Bybit; on-chain — свечи Dexscreener/GeckoTerminal. Считай buy vs sell раздельно (taker side).Ручной снимок
fc <тикер> 1m/5m в боте-графике = тот же сигнал; автоматизируй в стрим.02Order book imbalance + стенки 1–5 мин
Почему: дисбаланс bid/ask и снятие крупной аск-стенки предшествует импульсу вверх. Съели офферы → цена пробивает пустоту.
Как мерить:
OBI = (bid_vol − ask_vol)/(bid_vol + ask_vol) по топ-N уровням через depth-WS. Лови исчезновение крупных лимиток (spoof/pull) и айсберги. На DEX — утоньшение ликвидности пула на сторону.Лучше всего на средне-ликвидных парах; на топ-мажорах шумно.
03Открытый интерес + funding rate (перпы) 1–5 мин
Почему: рост OI при росте цены = свежие лонги (топливо). Экстремальный funding = перегрев и риск каскада — тоже торгуемо.
Как мерить: дельта OI за 1–5 мин через
openInterest API; funding через фандинг-эндпоинты. Hyperliquid info API (metaAndAssetCtxs) даёт OI/funding по всем перпам одним запросом.Perp-данные на Hyperliquid отдаются пачкой — удобно и для инфры, и для бектестов.
04Ликвидационный каскад 1–5 мин
Почему: ликвидации = вынужденные рыночные ордера, толкают цену лавиной. Ловишь начало — едешь на нём.
Как мерить: стрим ликвидаций (Binance
@forceOrder, liq-агрегаторы). $-объём ликвидаций за 1 мин; всплеск однонаправленных = моментум в сторону каскада.Ликвидации на $100M+ за минуту дают вертикальные свечи, которые скальпят в лоб.
05Волатильность / ATR-breakout 1–5 мин
Почему: сжатие волатильности → выброс. Пробой диапазона на растущем ATR = начало импульса.
Как мерить: ATR по 1m + пробой Bollinger/Keltner на увеличенном объёме. Сигнал = закрытие за границей +
vol z>2.B. On-chain (DEX / свежие токены)
06Всплеск tx / уникальных кошельков 1–5 мин
Почему: на DEX цена = функция потока сделок. Рост tx-count и уникальных покупателей за минуту = приток внимания, часто до CEX.
Как мерить: свой индексер (Solana geyser/gRPC, EVM logs по Swap через WS) либо Dexscreener/GeckoTerminal (txns.m5 buys/sells, uniques). Метрика:
Δbuys_1m, buyers/sellers ratio.Собственный индексер (монитор Solana на десятки тысяч строк Rust → инфра под Hyperliquid) = минимальная задержка против публичных API.
07Изменения ликвидности пула (LP add/remove) 1–5 мин
Почему: крупное добавление ликвидности = деплой/буст, часто предвестник пампа. Резкое удаление = rug — сигнал бежать.
Как мерить: слушай
Mint/Burn (Uni v2) / liquidity-события; трекай TVL поминутно. Всплеск TVL + свежий пул = кандидат в лонг.Свеча прямо по адресу пула (
dex:0x…) — тот же принцип, только автоматом и в реалтайме.08Whale moves: крупные переводы 5–30 мин
Почему: крупный кошелёк заходит в токен или выводит с биржи → реакция на «умные деньги». Приток на биржу = риск продажи, отток = аккумуляция.
Как мерить: вотчлист smart-money адресов + алерты выше порога. Свой индексер, Whale Alert, Arkham/Nansen-подобная разметка. Метрика: netflow на CEX-депозитники.
Кит закинул $20M на биржу за 3 минуты до дампа — классический предвестник.
09Smart-money copy 5–30 мин
Почему: ранние покупки топ-PnL кошельков в новый токен — сильный опережающий сигнал на memecoin/DEX.
Как мерить: реестр адресов с высоким PnL (считаешь по on-chain истории), алерт когда ≥K из них купили один токен за N минут — кластеризация.
Один кит — шум, пять умных кошельков за 10 мин — сетап.
C. Социальные (внимание = топливо)
10Social mention velocity 1–5 мин
Почему: важно не число, а ускорение. Тикер, чья частота упоминаний за 5 мин выросла в разы к базе — свежий хайп, часто до цены.
Как мерить: X filtered stream v2 по
$TICKER, Telegram, Reddit. Метрика: mentions_5m / rolling_baseline. Дедуп ботов обязателен.Публичный лайв твиттер-фид под крипту = готовый источник; осталось навесить velocity и ранжирование.
11Celebrity / influencer mentions 1–5 мин
Почему: твит крупного аккаунта = мгновенный вертикальный памп упомянутого тикера. Решают миллисекунды.
Как мерить: узкий вотчлист импактных аккаунтов, стрим только по ним, NER/regex по тикерам и контрактам в тексте и картинках (OCR). Мгновенный триггер без агрегации.
Хрестоматия: твиты Elon про DOGE — десятки процентов за минуты.
12Sentiment spike 5–30 мин
Почему: velocity — «о чём говорят», sentiment — «как». Сдвиг тона в плюс + рост объёма упоминаний сильнее каждого поодиночке.
Как мерить: лёгкая быстрая модель тональности на потоке. Метрика:
Δsentiment × mention_velocity. Инференс дешёвый — это hot path.Фильтруй сарказм/фарм — наивный VADER даст ложняки.
13Trending-листы и «новизна» тикера 5–30 мин
Почему: появление в trending (Dexscreener, CoinGecko, поиск) = вторая волна ритейла.
Как мерить: поллинг trending-эндпоинтов + Google Trends-сигналы; трекай вход/подъём в рейтинге, не позицию.
Полезно как confirm-слой, не как триггер входа.
D. Событийные катализаторы
14Листинг на крупной бирже 1–5 мин
Почему: анонс листинга на Binance/Coinbase = мгновенный приток ликвидности. «Listing pump» — один из надёжнейших мгновенных катализаторов.
Как мерить: announcement-страницы и RSS бирж, их X/Telegram; парси новые пары через
exchangeInfo-diff (новый symbol = уже листится). Скорость детекта = всё.Ожидание листинга (напр. «будет ли Robinhood-листинг у койна») — отдельный сетап ещё до факта.
15Протокольные апдейты / партнёрства 5–30 мин
Почему: апгрейд сети, партнёрство, интеграция, mainnet-событие — фундаментальный триггер, реакция минутами.
Как мерить: вотчлист официальных каналов (X, блог, GitHub-релизы, governance) + новостные агрегаторы. Классифицируй по impact-тегам.
Нарратив вокруг апдейтов сети (валидаторы, падение комиссий, роадмап-шаги) — типичный драйвер.
16Макро / запланированные события 5–30 мин
Почему: макро-релизы двигают рынок рывком в момент публикации. Время известно → готов за миллисекунды.
Как мерить: экономический календарь + low-latency источник цифры, реакция «actual vs forecast». Плюс разлоки токенов, конец vesting, snapshot.
Разлок крупного токена в известный час — предсказуемый вынос ликвидности по расписанию.
17News wire в реальном времени 1–5 мин
Почему: заголовок = катализатор. Кто распарсил и оценил первым — входит первым.
Как мерить: быстрые ленты (крипто news-API, Telegram news, headline-фиды), NLP-извлечение (тикер + тип события + знак), мгновенный скоринг. Ключ — end-to-end латентность заголовок→сигнал.
Суть задачи: собрать историческую разметку «какие события больше всего запампили за 1–5 мин» и по ней ранжировать свежие.
18Cross-market lead/lag 1–5 мин
Почему: движение на одной площадке опережает другие: BTC ведёт альты; спот ведёт перп; DEX-пул опережает CEX. Ловишь опережающую ногу — торгуешь отстающую.
Как мерить: lead/lag-корреляции и спред между площадками в реалтайме; сигнал = расхождение выше порога. Нужны синхронные таймстемпы.
Свежий тикер разогнался на DEX → CEX ещё не отыграл = окно.
E. Слой ранжирования — «скор пампа»
Именно то, о чём был разговор: куча метрик → хорошее ранжирование. Схема:
- Нормализуй каждую метрику в z-score/перцентиль по своей истории — иначе объём и sentiment несопоставимы.
- Размечай историю событий → реакцией: для каждого прошлого триггера считай
max_return_1m,max_return_5m, время до пика, откат. Это таргет. - Обучи ранжирующую модель (gradient boosting / logistic на «запампит >X% за 5 мин?»). Начни с прозрачной взвешенной суммы, потом усложняй.
- Учитывай ликвидность и слиппедж в скоре: сигнал на неликвиде бесполезен для исполнения.
- Комбо > одиночки: volume spike + mention velocity + OI rise одновременно = выше скор. Взаимодействия фич важны.
- Decay по времени: сигнал протухает за минуты, скор должен затухать с возрастом события.
| Метрика | Латентность | Сила | Роль |
|---|---|---|---|
| Volume delta | сек | высокая | триггер |
| Order book imbalance | мс | средняя | timing |
| OI + funding | сек | средняя | контекст |
| Ликвидации | сек | высокая | триггер |
| On-chain tx spike | сек | высокая | триггер |
| Whale moves | сек-мин | средняя | триггер/риск |
| Mention velocity | сек-мин | высокая | триггер |
| Celebrity mention | сек | оч. высокая | триггер |
| Listing | сек | оч. высокая | триггер |
| News headline | сек | высокая | триггер |
| Trending / sentiment | мин | средняя | confirm |
| Cross-market lag | сек | средняя | triangulation |
F. Практический стек
- Ingestion: WS-стримы бирж (kline/aggTrade/depth/forceOrder/openInterest), Hyperliquid
infoAPI, свой Solana/EVM индексер, X filtered stream, Telegram, news-фиды. - Транспорт: шина (Redis streams / NATS / Kafka) — всё сырьё в единый поток с точными таймстемпами.
- Feature engine: оконные агрегаты (rolling z-scores, velocity) в памяти, hot path без БД.
- Scoring: ранжирующая модель + пороги; выдаёт (тикер, скор, направление, ttl).
- Execution: отдельный модуль с проверкой ликвидности/спреда/слиппеджа, SL/TP, лимиты. Сигнал ≠ ордер: между ними риск-гейт.
- Backtest: храни ВСЁ сырьё, гоняй разметку событие→реакция, тюнь скоринг офлайн, потом форвард-тест на бумаге.
- Латентность: Rust/Go на hot path, колокация ближе к API, реюз соединений. На celebrity/listing решают миллисекунды.
⚠️ Не финсовет. Скальп на пампах — высокая дисперсия; слиппедж, комса и фронтран съедают эджа больше, чем кажется. Бумажный форвард-тест обязателен до реальных денег.
Сделано Пучей. Нейтральный технический разбор, без привязки к кому-либо.